Forex Drawdown Erklärt

BREAKING DOWN Drawdown Dieses Drawdown-Verfahren ist nützlich, da ein Tal nicht gemessen werden kann, bis ein neues High auftritt. Sobald die Investition, der Fonds oder die Ware einen neuen Höchststand erreicht, zeichnet der Tracker die prozentuale Veränderung vom alten bis zum kleinsten Trog auf. Drawdowns helfen bei der Bestimmung eines finanziellen Investitionsrisikos. Sowohl die Calmar-und Sterling-Verhältnisse verwenden diese Metrik zu vergleichen, eine Sicherheit möglich Belohnung auf ihr Risiko. Drawdown ist einfach die negative Hälfte der Standardabweichung im Verhältnis zu einem Aktienkurs. Ein Drawdown von einem Aktienkurs hoch zu seinem niedrigen gilt als seine Drawdown-Betrag. Stock Drawdowns Eine Aktie Gesamtvolatilität ist durch ihre Standardabweichung gemessen, doch viele Investoren, vor allem Rentner, die Geld aus Renten und Ruhestand Konten, sind besorgt über Drawdowns. Während volatile Märkte und Märkte, die eine Möglichkeit einer Korrektur haben, ist Drawdown ein ernstes Problem für Rentner. Viele beginnen, sich den Rückgang ihrer Investitionen, von Aktien zu Investmentfonds, und unter Berücksichtigung ihrer möglichen maximalen Drawdown (MDD) Potenzial. Drawdown Risk Drawdowns stellen ein erhebliches Risiko für Investoren dar, wenn man den Anstieg des Aktienkurses betrachtet, der erforderlich ist, um einen Drawdown zu überwinden. Zum Beispiel kann es nicht scheinen, wie viel, wenn ein Vorrat 1 verliert, da es nur eine Zunahme von 1.01 benötigt, um zu seiner vorher gehaltenen Position zurückzugewinnen. Allerdings erfordert ein Drawdown von 20 eine 25 Rendite, während ein 50 Drawdown gesehen, während der 2008 bis 2009 Great Recession erfordert eine satte 100 erhöhen, um die gleiche Position wiederherzustellen. Die meisten Anleger wollen Abschläge von 20 oder mehr vermeiden, bevor sie ihre Verluste schneiden und eine Position in Geldanlagen umwandeln. Rentner vor allem das Risiko, wenn sie verdoppeln sich auf die Drawdown-Ökonomie, wie sie weitere Mittel aus dem Kapital ihrer Anlagen zurückziehen, um ihre Ruhestand zu finanzieren. In vielen Fällen kann ein drastischer Drawdown, gekoppelt mit fortgesetzten Abhebungen im Ruhestand, die Rentenfonds erheblich verkürzen. Drawdown Assessments Typischerweise werden Drawdown-Risiken durch ein gut diversifiziertes Portfolio und die Kenntnis der Länge des Recovery-Fensters gemildert. Wenn eine Person ist früh in seiner Karriere oder hat mehr als 10 Jahre bis zur Pensionierung, die Drawdown-Grenze von 20, dass die meisten Finanz-Berater ausreichen sollte, um Portfolios für eine Erholung zu schützen. Allerdings müssen Rentner besonders vorsichtig sein, um die Risiken in ihren Portfolios. Die Diversifizierung eines Portfolios über Aktien, Anleihen und Bargeldinstrumente kann einen gewissen Schutz vor einem Drawdown bieten, da die Marktbedingungen unterschiedliche Klassen von Investitionen auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Aktienkurs oder Marktabbau sollte nicht mit Ruhestand Drawdown verwechselt werden, was bezieht sich auf, wie Rentner sollten Geld aus ihrer Rente oder Ruhestand Konten. MT4 Relative Drawdown Kommerzielle Mitglied Mitglied seit Jan 2012 2 Beiträge Dieser Beitrag ist in 3 Teile aufgeteilt. Teil 1 erklärt, wie MT4 Relative Drawdown aufzeichnet, was nicht gut verstanden wird. Teil 2 wird zeigen, mein Code zu berechnen Relative Drawdown gegen Balance kurz vor einem Handel, die ich von Natur aus viel nützlicher finden. Teil 3 zeigt den mql4-Code für die Berechnung und Darstellung dieses relativen Drawdown gegen Balance. Wie MT4 berechnet Relative Drawdown Relative Drawdown in MT4s Bericht wird als Prozentsatz der Differenz des historischen Eigenkapital hoch und Eigenkapital niedrig berechnet. Gegen das Eigenkapital hoch. Z. B. Kontostand zu Beginn ist 100. Ein Handel eröffnet und geht dann in schwimmenden Gewinn von 10. Dies macht das Eigenkapital hoch 10010 110. Der Handel geht dann in das negative Gebiet von -20. Relative Drawdown (MT4) wird wie folgt berechnet: (110-80) 110 100 27.27 Gehen Sie auf Expert Testing Ergebnisse für den tatsächlichen Code in der Berichtsgenerierung beteiligt zu bewerten. Relative Drawdown gegen Balance Ich berechne einen Drawdown als den Betrag unter dem Balance (zu Beginn eines Handels) statt der Equity hoch. Grundsätzlich ist, dass, wenn ein Trade in Gewinn geht, aber nicht ausgeschlossen wird, dieser schwimmende Gewinn nie zum Händler oder Algorithmus gehörte und nicht als banküblicher Gewinn ausgelegt werden sollte. Ich werde mit einem Breakeven-Handel für beide Methoden der Berechnung für Relative Drawdown zu veranschaulichen: Der Kontostand zu Beginn ist 100. Ein Trade wird geöffnet und geht dann in schwimmenden Gewinn von 10. Dies macht das Eigenkapital hoch 10010 110. Ein Breakeven ist auf gesetzt Der Eintrittspreis. Der Preis reist und verläßt an breakeven. Für MT4s Relative Drawdown ist es: (110-100) 110 100 9,09 Für Relative Drawdown auf Basis der Vor-Trade-Balance ist es: (100-100) 100 100 0 Mit MT4s Berechnung, obwohl Ihr Equity nie unter Ihren Start gefallen ist Gleichgewicht, Ihr relativer Drawdown ist 9.09. Aber mit relativen Drawdown berechnet gegen Balance, ist es 0. Das macht für eine aussagekräftigere Interpretation. (NB technisch im Moment der Eröffnung eines Handels, die Ausbreitung schon ein Drawdown auf der Balance, aber ich lasse es in der Erklärung hier, um die Dinge zu vereinfachen) Illustrieren früheres Beispiel mit Relative Drawdown aus Balance berechnet: Kontostand am Anfang ist 100. Ein Handel wird eröffnet und geht dann in den Gewinn von 10. Dies macht das Eigenkapital hoch 10010 110. Der Handel geht dann in negatives Gebiet von -20. Relative Drawdown (Balance) wird wie folgt berechnet: (100-80) 100 100 20.00 Wir sehen nun, dass für ein Konto mit einem verbleibenden Saldo von 80 von einem Ausgangssaldo von 100 mehr es ist Bedeutungsvoll, um zu erklären, daß er einen 20 Drawdown, anstatt eines 27.27 Drawdown erlitten hat. Ein extremes Beispiel zur Veranschaulichung der weniger aussagekräftigen Verwendung von MT4s Relative Drawdown-Berechnung: Der Kontostand zu Beginn ist 100. Ein Trade wird eröffnet und geht dann in einen Floating-Gewinn von 500. Das macht das Eigenkapital hoch 100500 600. Der Handel geht dann in negativ Gebiet von -20. Relative Drawdown (MT4) wird wie folgt berechnet: (600-80) 600 100 86.67 Obwohl das Konto nur 20 unter dem Ausgangssaldo liegt, meldet der MT4 den relativen Drawdown als 86.67. Nicht so sinnvoll. MQL4 Code: Jetzt das technische Bit, um diese hervorstechenden Informationen anzuzeigen, setzen Sie in Ihren Code: Fügen Sie diese Funktion in Ihre EA ein, um als Zeichenfolge zum Drucken oder Kommentieren anzuzeigen: Maximaler relativer Drawdown gegen Balance Entsprechender maximaler relativer Drawdown als Betrag in Ihrem Einzahlungswährung (nicht so wichtig) Zeitpunkt, zu dem dieser maximale relative Drawdown aufgetreten ist (nützlich für die Analyse) Diese Funktion ist die gleiche wie die obige, aber mit Margin verwendet hinzugefügt in. Ich finde das wichtig ist, da es ein zutreffendes Bild von, wie nah gibt Haben Sie zu einem Margin Call gekommen. Besonders für Konten mit geringer Hebelwirkung. Fügen Sie diese in Ihr deinit () ein, um es bei Deinitialisierung zu drucken. Nützlich beim Ausführen von nicht-visuellen Backtests. Drawdown und Maximum Drawdown Explained So wissen wir, dass Risikomanagement wird uns Geld auf lange Sicht, aber jetzt we8217d wie Sie die andere Seite der Dinge zu zeigen. Was passiert, wenn Sie didn8217t verwenden Risikomanagement-Regeln Betrachten Sie dieses Beispiel: Let8217s sagen, Sie haben eine 100.000 und Sie verlieren 50.000. Welcher Prozentsatz Ihres Kontos Sie verloren haben Die Antwort ist 50. Dies ist, was Händler einen Drawdown nennen. Ein Drawdown ist die Verringerung der Kapitalerhöhung nach einer Reihe verlierender Trades. Dies wird normalerweise berechnet, indem man den Unterschied zwischen einem relativen Spitzenwert im Kapital abzüglich einer relativen Rinne erhält. Händler notieren dies normalerweise als Prozentsatz ihres Handelskontos. Losing Streak Im Handel sind wir immer auf der Suche nach einem Vorteil. Das ist der ganze Grund, warum Trader Systeme entwickeln. Ein Handelssystem, das 70 profitabel klingt wie ein sehr guter Rand zu haben. Aber nur, weil Ihr Trading-System ist 70 rentabel, bedeutet, dass für alle 100 Trades, die Sie machen, werden Sie gewinnen 7 von 10 Nicht unbedingt Wie wissen Sie, welche 70 von diesen 100 Trades werden Gewinner Die Antwort ist, dass Sie don8217t . Sie könnten die ersten 30 Trades in Folge verlieren und gewinnen die restlichen 70. Das würde Ihnen noch ein 70 profitables System, aber Sie müssen sich fragen, 8220Would Sie immer noch im Spiel, wenn Sie 30 Trades in einer Zeile8221 verloren Dies ist Warum Risikomanagement so wichtig ist. Egal, welches System Sie verwenden, werden Sie schließlich eine verlierende Streifen. Selbst professionelle Poker-Spieler, die ihr Leben durch Poker machen gehen durch schreckliche Schlusse Streifen, und doch sind sie noch am Ende profitabel. Der Grund ist, dass die guten Poker-Spieler Praxis Risikomanagement, weil sie wissen, dass sie nicht gewinnen jedes Turnier sie spielen. Stattdessen riskieren sie nur einen kleinen Prozentsatz ihrer gesamten Bankroll, so dass sie diese verlieren Streifen zu überleben. Dies ist, was Sie als Händler tun müssen. Drawdowns sind Teil des Handels. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Forex Trader ist mit Trading-Plan, der Ihnen ermöglicht, diese Zeiträume von großen Verlusten standhalten kommen. Und ein Teil Ihres Trading-Plan ist mit Risikomanagement Regeln vorhanden. Nur riskieren Sie einen kleinen Prozentsatz Ihrer 8220trading bankroll8221, so dass Sie Ihre verlieren Streifen zu überleben. Denken Sie daran, dass, wenn Sie strenge Geld-Management-Regeln zu üben, werden Sie das Casino und auf lange Sicht, 8220you wird immer win.8221 Im nächsten Abschnitt werden wir illustrieren, was passiert, wenn Sie richtige Risikomanagement verwenden und wenn Sie don8217t. 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